Semestr letni 2007/08
Semestr letni 2010/11
Ryzyko bankowe ZNU02097
Treści programowe:Znaczenie i pojęcie ryzyka bankowego klasyfikacja ryzyka i zarządzanie ryzykiem. Ryzyko kredyto- we, badanie zdolności kredytowej, ryzyko kredytu i portfe- la kredytowego. Metody zarządzania ryzykiem, utrata płyn- ności, metody pomiaru, luka płynności, wskaźniki i metody zarządzania luką płynności,przepływy pieniężne. Ryzyko niedopasowania stopy procentowej: metody pomiaru, luka stopy procentowej (gap), analiza okresowa (duration), i metoda elastyczności stopy procentowej. Regulacje ostrożnościowe przy poszczególnych rodzajach ryzyka. Metody pomiary ryzyka rynkowego (pozycja otwarta, luka, modelownie ekonometryczne). Pozostałe rodzaje ryzyka, takie jak: operacyjne, kapitałowe, prawne, handlowe i techniczne.
Efekty kształcenia: opanowanie podstawowych narzędzi pozwalające na efektywne zarządzanie ryzykiem bankowym poprzez analizę wniosków kredytowych osób fizycznych i prawnych, ocenić różne rodzaje ryzyka poprzez analizę bilansów banku
Rodzaj przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Literatura
a) podstawowa:1. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, SGH, Warszawa 2002
2.Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.
3.Krasodomska J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa 2008
4.Rzeczycka A., Ryzyko bankowe i metody jego ograniczania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002
b) uzupełniająca:
1.Heffernan S., Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007
2.Iwonicz-Drozdowska M. (red.),Konglomeraty finansowe, PWE, Warszawa 2007
3.Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego. Twigger, Warszawa 2002
4.Saundrs A., Metody pomiaru ryzyka kredytowego. Oficyna Ekonomiczna Grupy Wolters Kluwer, Kraków 2001
Opracowała: dr Barbara Wojsznis