Semestr zimowy 2011/12
Semestr zimowy 2012/13
Semestr zimowy 2013/14
Semestr zimowy 2014/15
Semestr zimowy 2015/16
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym (przedmiot obieralny) IN084105
Treści programowe:
Rynek kapitałowy, walutowy instrumenty finansowe.
Modele wyceny instrumentów finansowych.
Podstawowe modele teorii portfela i ich zastosowania.
Klasyczne wskaźniki oceny efektywności zarządzania portfelem.
Nowoczesne miary ryzyka portfela inwestycyjnego (VaR, ES).
Efekty kształcenia:
W ramach przedmiotu studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. wyceny instrumentów finansowych, stosowania modeli teorii portfela w praktyce, pomiaru ryzyka inwestycyjnego.
Rodzaj przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Literatura
a) podstawowa:
Haugen R.A. "Teoria nowoczesnego inwestowania", WIG-Press, Warszawa, 1996.
Luenberger D. "Teoria inwestycji finansowych", PWN, Warszawa, 2003.
Elton E.J., Gruber M.J. "Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych", WIG-Press, Warszawa, 1998.
Jajuga K., Jajuga T. "Inwestycje finansowe", PWN, Warszawa, 2007.
b) uzupełniająca:
Osińska M. "Ekonometria finansowa", PWE, Warszawa, 2006.