Semestr letni 2009/10
Matematyka ubezpieczeniowa MI2203lic
Treści programowe:
1. Przyszły czas życia. Obcięty przyszły czas życia. Tablice trwania życia.
2. Analityczne prawa śmiertelności. Ubezpieczenia płatne na koniec roku śmierci.
3. Ubezpieczenia płatne w momencie śmierci. Ubezpieczenia z wypłatą na koniec m-tej części roku.
4. Renty życiowe. Renty życiowe płatne m razy w roku.
5. Renty życiowe ciągłe. Funkcje komutacyjne.
6. Składki netto.
7. Rezerwy składek netto.
8. Szkodowości wielorakie. Ubezpieczenia grupowe.
Efekty kształcenia: rozumienie zasad kontraktów ubezpieczeniowych, umiejętność określania składki jednorazowej netto i składki bieżącej w ubezpieczeniach na życie
Rodzaj przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Literatura
a) podstawowa:
1. B. Błaszczyszyn, T. Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004
2. M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003
3. N. Bowers, H. Gerber, J. Hickman, D. Jones, C. Nesbitt, Actuarial Mathematics (Second Edition), Society of Actuaries, Schaumburg 1997
b) uzupełniająca:
1. H.U. Gerber, Life insurance mathematics, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1990
2. M.M. Parmenter, Theory of interest and life contingencies, with pension applications: a problem-solving approach, ACTEX Publications, Winsted, Connecticut 1999