Semestr zimowy 2011/12
Semestr zimowy 2015/16
Modele matematyczne w finansach (p. obieralny) MAT3513
Treści programowe:
Teoria finansów - wprowadzenie, podstawowe pojęcia dotyczące polskiego rynku finansowego (rynek kapitałowy, walutowy, instrumenty finansowe).
Modele wyceny obligacji.
Modele wyceny akcji.
Modele wyceny instrumentów pochodnych.
Modele teorii portfela inwestycyjnego.
Metematyczne podstawy teorii ryzyka. Nowoczesne miary ryzyka (VaR, ES).
Modele wspomagające analizę i ocenę efektów inwestycyji. Modele wspomagajace analizę finansów przedsiębiorstwa.
Efekty kształcenia:
W ramach przedmiotu studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. wyceny instrumentów finansowych, stosowania modeli teorii portfela inwestycyjnego w praktyce, pomiaru ryzyka inwestycyjnego.
Rodzaj przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Literatura
a) podstawowa:
Haugen R.A. "Teoria nowoczesnego inwestowania", WIG-Press, Warszawa, 1996.
Luenberger D. "Teoria inwestycji finansowych", PWN, Warszawa, 2003.
Elton E.J., Gruber M.J. "Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych", WIG-Press, Warszawa, 1998.
Jajuga K., Jajuga T. "Inwestycje finansowe", PWN, Warszawa, 2007.
b) uzupełniająca:
Osińska M. "Ekonometria finansowa", PWE, Warszawa, 2006.
Trzaskalik T. (red.) "Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym", PWE, Warszawa, 2006.