Zarządzanie portfelem inwestycyjnym (p. obieralny) I36017B
Kategoria tematyczna przedmiotu - matematyczne metody informatyki
Treści kształcenia:
1. Rynek kapitałowy, walutowy, instrumenty finansowe
2. Modele wyceny instrumentów finansowych.
3. Podstawowe modele teorii portfela i ich zastosowanie.
4. Klasyczne wskaźniki oceny efektywności zarządzania portfelem.
5. Nowoczesne miary ryzyka portfela inwestycyjnego (VaR, ES, inne)
6. Ocena efektywności zarządzania portfelem z wykorzystaniem modeli market-timing.
7. Statystyczne metody oceny dynamiki portfeli (np.metoda ADF).
8. Wielowymiarowa analiza porównawcza portfeli inwestycyjnych. Metody AHP, ELECTRE, PROMETEE.
Efekty kształcenia:
W ramach przedmiotu studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. wyceny instrumentów finansowych, stosowania modeli teorii portfela w praktyce, pomiaru ryzyka inwestycyjnego, tworzenia rankingów funduszy inwestycyjnych według określonych kryteriów.
Rodzaj przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Literatura
a) podstawowa:
Haugen R.A. "Teoria nowoczesnego inwestowania", WIG-Press, Warszawa, 1996.
Luenberger D. "Teoria inwestycji finansowych", PWN, Warszawa, 2003
Elton E.J., Gruber M.J. "Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych", WIG-Press, Warszawa, 1998
Trzeskalik T. (red.) "Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym", PWE, Warszawa, 2006
b) uzupełniająca:
Osińska M. "Ekonometria finansowa", PWE, Warszawa, 2006
Jajuga K., Jajuga T. "Inwestycje finansowe", PWN, Warszawa, 2007